Cruzamento médio médio da morte em movimento

Cruz da Morte BREAKING Down Cruz da Morte A cruz da morte pode ocorrer em ações individuais, dentro de vários fundos, e ao examinar índices e médias. Considerado um sinal de baixa no mercado, ocorre uma cruz de morte quando a média móvel de curto prazo de 50 dias, também chamada de tendência de preços, cruza abaixo da média móvel de longo prazo de 200 dias. É nomeado uma cruz de morte devido à forma de X que ela faz quando a tendência é traçada e muitas vezes é considerada um sinal de novas perdas para um estoque em particular. A cruz da morte é vista como um declínio no impulso de curto prazo e pode resultar em novas perdas à medida que os investidores se afastam do particular veículo de investimento envolvido. No entanto, não é garantia de novas perdas, já que outras forças do mercado podem anular os medos relacionados à tendência. Além disso, uma cruz de morte geralmente é vista como temporária quando examinada a longo prazo. Compreender as médias móveis As médias móveis relacionam-se com a variação medida dentro de um conjunto de dados ao longo do tempo. Em termos financeiros, a média móvel monitora a mudança de um determinado valor de ativos do dia a dia, com foco na média entre dois pontos de dados consecutivos específicos, para traçar um curso. Isso demonstra o momento atual dos ativos no mercado. Cruzes de morte e médias de mercado Uma cruz de morte pode ser formada ao traçar um fundo de índice, bem como ações individuais. Durante os momentos em que as quatro principais médias, NASDAQ, Dow Jones Industrial Average, SP 500 e Russell 2000, caem em uma cruz de morte simultaneamente, são geralmente referidos como os quatro cavaleiros do apocalipse devido às conotações negativas em torno da evento. Significado de uma cruz da morte Geralmente, o significado de uma cruz da morte está relacionado às mudanças recentes no volume de negócios. Quanto maior o volume comercial, mais significativo será a cruz da morte, e vice-versa. Embora alguns considerem este movimento como um prefigurativo das mudanças nas tendências do mercado, outros acreditam que isso representa melhor as mudanças de tendência que já ocorreram e podem não ser indicativas do potencial futuro. A Cruz de Ouro O oposto da cruz da morte é a cruz dourada. Isso marca um momento em que a média móvel de curto prazo de 50 dias se move acima da média a longo prazo de 200 dias. Isso tende a ser associado a um impulso positivo e é visto como de alta na natureza. Cruzada cruzada Cruz de ouro Há três etapas para uma cruz dourada. O primeiro estágio exige que uma tendência de baixa acabe por terminar quando a venda estiver esgotada. Na segunda etapa, a média móvel mais curta forma um crossover para cima através da média móvel maior para desencadear uma ruptura e confirmação da reversão da tendência. A última etapa é a contínua tendência de alta para o seguimento até preços mais elevados. As médias móveis atuam como níveis de suporte em pullbacks, até que eles se cruzem de volta em que ponto uma cruz de morte pode se formar. A cruz da morte é o oposto da cruz dourada, pois a média móvel mais curta forma um crossover para baixo através da média móvel mais longa. Aplicações da Cruz de Ouro As médias móveis mais comumente usadas são a média móvel de 50 períodos e 200 períodos. O período representa um incremento de tempo específico. Geralmente, períodos de tempo maiores tendem a formar fendas duradouras mais fortes. Por exemplo, o crossover médio diário de 50 dias através da média móvel de 200 dias em um índice, como o SP 500, é um dos sinais de mercado otimista mais populares. Com um índice de clima de sino, o lema A maré crescente levanta todos os barcos se aplica quando ocorre uma cruz dourada à medida que a compra ressoa em todos os componentes e setores do índice. Os comerciantes do dia costumam usar períodos de tempo menores, como as médias móveis de 5 períodos e 15 períodos para trocar os breakouts de cruzamento de ouro intra-dia. O intervalo de tempo dos gráficos também pode ser ajustado de 1 minuto para semanas ou meses. Assim como períodos maiores fazem sinais mais fortes, o mesmo se aplica aos períodos de tempo do gráfico. Quanto maior o período de tempo do gráfico, mais forte e duradouro será a propagação da cruz dourada. Por exemplo, uma cruz de ouro média mensal de 50 períodos e de 200 períodos é significativamente mais forte e duradoura do que o mesmo cronograma de média móvel de 50.200 no gráfico de 15 minutos. Os sinais de cruzamento de cruz de ouro podem ser utilizados com vários osciladores de momentum como estocástico, divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI) para rastrear quando a tendência de alta é sobrecompra e sobrevenda. Isso ajuda a detectar entradas e saídas ideais. Uma cruz de morte é quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias. Um só ocorreu no índice S038P 500. O termo gíria diz que não é considerado um sinal de alta. Em um artigo de 4 de julho de 2010, as ações podem surpreso por fim de ano. Nós escrevemos: A Cruz da Morte Não é tão mortal: a formação da cruzada 8220death8221 historicamente resultou em uma queda de 0,4 no S038P no mês seguinte, mas o mercado ganha tradicionalmente quase 5 nos seis meses seguintes, de acordo com um relatório do Wall Street Journal quinta-feira . Um ganho de 5 em seis meses é dificilmente 8220decidamente8221. Nós concordamos que um 828death cross8221 não é uma coisa boa, e isso indica um mercado enfraquecendo. No entanto, todos os sistemas técnicos devem ser vistos à luz de como o mercado ocorreu após a ocorrência de um sinal. Um cruzamento de 8220death8221 é preocupante e deve ser respeitado, mas isso não significa o fim da civilização como a conhecemos. O S038P 500 ganhou 34 após os nossos comentários de julho de 2010 acima, então a morte cruzou sob esses circunstâncias realmente provou não ser mortal. Infelizmente, as chances de o recente cruzamento da morte ser mortal para o estoque são maiores agora do que no verão passado. Estudamos a história do mercado que remonta a 1930 buscando cruzamentos de morte que ocorreram sob essas condições básicas (semelhante ao que temos hoje): quando os 50 dias cruzaram os 200 dias, os 200 dias eram planos ou quase planos. O cruzamento da morte ocorreu após um aumento substancial e prolongado nos preços das ações. Antes da cruz da morte, a inclinação da média móvel de 200 dias, em sua maior parte, tinha sido positiva olhando vários meses para mais de um ano. Nosso estudo analisou a Dow Jones Industrial Average de 1930 a 1956. De 1957 a 2011, estudamos o S038P 500 Index. Encontramos dezesseis cruzes de morte entre 1930 e 2011 que atendiam aos critérios básicos acima (ver tabela abaixo). Calculamos os índices risco-recompensa para os estoques após as cruzes de morte acima. A tabela abaixo mostra o que devemos nos preocupar: (a) por cento do tempo de ações obtidas, (b) por cento do tempo em que as ações perderam dinheiro, (c) o ganho médio, (d) a perda média, (e) o risco ajustado Ganho, (f) a perda ajustada pelo risco, e (g) a relação risco-recompensa por ser investida na sequência de cruzamentos semelhantes de morte no passado. O termo risco-recompensa implica que mesmo nesses casos históricos, houve casos em que as ações ganharam dinheiro após a morte cruzada, mas as chances de sucesso são menores do que as chances de falha. Nossa análise a partir de 13 de julho, Gold and Silver Picking Up Steam Relative to Stocks. Alinha bem com a recente cruz de morte e menos chances favoráveis ​​para ações. Desde 13 de julho, os estoques têm um desempenho significativamente inferior ao ouro (veja SPY em relação ao GLD abaixo). Nas últimas semanas, vendemos ações (SPY, IYT) e adicionamos nossas posições de metais preciosos. Dadas as recentes quebras das ações, nós gostamos de ouro (GLD) melhor que a prata (SLV). Nós ainda gostamos de prata, mas estaremos observando-a mais de perto do que o ouro. Nós erraremos do lado de segurar nosso ouro. Para aqueles que podem ter perdido, apresentamos novamente o vídeo abaixo, que abrange: o cenário técnico atual no contexto dos mercados de touro e urso. Modelos de mercado do CCM: como eles nos ajudaram no passado e o que eles estão nos dizendo agora Possíveis estratégias baseadas em resultados de alta ou baixa. Fundamentalmente, por que os mercados se venderam com tanta rapidez. As opções da Weak Economy Limited para o governo aumentam o estímulo. Confiança crescente nos banqueiros centrais. O vídeo acima cobre o tipo de informação que podemos discutir por telefone ou em uma reunião com um cliente. É apresentado aqui apenas para fins informativos e não representa conselhos de investimento. Esta entrada foi postada na terça-feira, 16 de agosto de 2011 às 9:17 am e está arquivada em Risk-Reward. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Ambos os comentários e pings estão atualmente fechados. Posts recentes sobre o blog Short Takes é um blog do mercado de ações atualizado regularmente pela Ciovacco Capital Management, LLC. Este blog financeiro aborda temas de investimento, como ciclos econômicos, estoques, commodities, moedas e análises técnicas. Copyright copie 2016 Ciovacco Capital Management, LLC. Todos os direitos reservados. Chris Ciovacco é o Chief Investment Officer da Ciovacco Capital Management, LLC (CCM). Termos de uso. Este artigo contém as opiniões atuais do autor, mas não necessariamente as do CCM. As opiniões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 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